ملخص عام للوثيقة:

الوثيقة عبارة عن محاضرات ومواد تعليمية حول تحليل السلاسل الزمنية باستخدام برنامج EViews، موجهة لطلبة الماجستير في الاقتصاد الكمي. تتناول الوثيقة المواضيع التالية:

1. نماذج ARIMA (الانحدار الذاتي المتكامل لمتوسط المتحرك):
   • تعريف النماذج ومكوناتها (AR, I, MA).
   • شروط السكون (الاستقرار) في السلاسل الزمنية وكيفية اختبارها باستخدام دالة الارتباط الذاتي (ACF) واختبارات ديكي-فولر (DF) وديكي-فولر الموسع (ADF).
   • أمثلة تطبيقية على بيانات اقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي للجزائر.
2. طريقة بوكس-جينكينز (Box-Jenkins):
   • مراحل بناء النموذج: التحديد، التقدير، والفحص.
   • استخدام دالة الارتباط الذاتي (ACF) والارتباط الذاتي الجزئي (PACF) لتحديد درجة النموذج (p, d, q).
3. نماذج متجه الانحدار الذاتي (VAR):
   • مقدمة عن النماذج متعددة المتغيرات واختبارات السببية (Granger Causality).
   • تطبيقات على العلاقة بين التطورات المالية والنمو الاقتصادي.
4. التكامل المشترك ونماذج تصحيح الخطأ (VECM):
   • مفهوم التكامل المشترك واختباراته (طريقة إنجل-جرانجر وطريقة جوهانسن).
   • نماذج تصحيح الخطأ وكيفية استخدامها لتحليل العلاقات طويلة وقصيرة الأجل بين المتغيرات الاقتصادية.
5. اختبارات الجذر الوحدة والانحدار الزائف:
   • كيفية التعرف على السلاسل غير المستقرة وتصحيحها.
   • مخاطر الانحدار الزائف وكيفية تجنبه.
6. تطبيقات عملية:
   • أمثلة على تحليل السلاسل الزمنية للبطالة، الناتج المحلي، والتضخم باستخدام نماذج VECM.
   • تفسير النتائج الإحصائية والاقتصادية.

الخلاصة:

الوثيقة توفر دليلاً شاملاً لتحليل السلاسل الزمنية في الاقتصاد القياسي، بدءًا من المفاهيم الأساسية مثل السكون واختبارات الجذر الوحدة، وصولاً إلى النماذج المتقدمة مثل VAR وVECM. كما تقدم أمثلة تطبيقية باستخدام برنامج EViews لمساعدة الطلاب والباحثين على تطبيق هذه النماذج على بيانات حقيقية.